Сравнение ISNQX с URFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и URFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и URFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -1.49% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.98% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции URFFX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.50% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.27%
URFFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и URFFX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.
Доходность на риск
ISNQX vs. URFFX — Ранг доходности на риск
ISNQX
URFFX
Сравнение ISNQX c URFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | URFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.04 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.00 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.47 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и URFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и URFFX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности URFFX в 6.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.13% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.40% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и URFFX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и URFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -44.25% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -7.89% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -23.76% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -29.97% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -4.68% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.97% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.17% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и URFFX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеют волатильность 5.13% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.21% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 8.64% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 14.28% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.83% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.31% | +1.95% |