Сравнение ISNQX с INGIX
ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both mutual funds - ISNQX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISNQX returned 11.51%/yr vs 15.21%/yr for INGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISNQX charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и INGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции ISNQX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 15.21% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.51%
INGIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам ISNQX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 12.48% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.59% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Correlation
The correlation between ISNQX and INGIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between ISNQX and INGIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNQX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
ISNQX
INGIX
Сравнение ISNQX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.27 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 13.66 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.83 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.47 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и INGIX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и INGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNQX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -55.38% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.53% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -19.08% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -24.69% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.84% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -8.18% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.17% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) составляет 3.40%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNQX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 11.84% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 14.54% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 16.99% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.02% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.60% | -2.29% |
Сравнение комиссий ISNQX и INGIX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и INGIX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности INGIX в 9.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.55% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 7.12% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
ISNQX and INGIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGIX has higher volatility (11.84%) compared to ISNQX (3.40%). In terms of maximum drawdown, ISNQX dropped -33.88% vs INGIX's -55.38%.
ISNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISNQX и INGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор