Сравнение ISNQX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ISNQX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.62% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и INGIX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
ISNQX
INGIX
Сравнение ISNQX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.46 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.33 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 1.23 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и INGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и INGIX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и INGIX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -55.38% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.10% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -24.69% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.84% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.89% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -8.22% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.01% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и INGIX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеют волатильность 5.10% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.36% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.57% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 19.95% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.28% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.23% | -1.97% |