Сравнение ISNQX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.24% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и PMTIX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNQX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
ISNQX
PMTIX
Сравнение ISNQX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.67 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 6.98 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и PMTIX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и PMTIX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -52.14% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.49% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -23.05% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -25.87% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -4.15% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.83% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.61% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и PMTIX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.92% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 5.89% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 9.92% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 10.56% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 11.21% | +5.05% |