Сравнение ISNPY с NWG
ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ISNPY in Banks - Regional, NWG in Banks - Diversified. Over the past 10 years, ISNPY returned 17.79%/yr vs 14.96%/yr for NWG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISNPY и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISNPY показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции ISNPY превзошли акции NWG по среднегодовой доходности: 17.79% против 14.96% соответственно.
ISNPY
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 51.56%
- 5 лет*
- 27.16%
- 10 лет*
- 17.79%
NWG
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 29.95%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам ISNPY и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | -1.02% | 84.29% | 50.22% | 42.51% | -7.76% | 19.59% | -10.04% | 25.49% | -28.78% | 47.09% |
NWG NatWest Group plc | -3.51% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
Correlation
The correlation between ISNPY and NWG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between ISNPY and NWG shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISNPY:
$19.24B
NWG:
$32.56B
ISNPY:
$19.86
NWG:
$2.95
ISNPY:
2.01
NWG:
5.48
ISNPY:
0.01
NWG:
0.21
ISNPY:
0.72
NWG:
1.11
ISNPY:
0.32
NWG:
0.75
ISNPY:
$26.94B
NWG:
$29.58B
ISNPY:
$25.87B
NWG:
$16.97B
ISNPY:
$14.31B
NWG:
$9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNPY vs. NWG — Ранг доходности на риск
ISNPY
NWG
Сравнение ISNPY c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNPY | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 2.04 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNPY | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.62 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.11 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ISNPY и NWG
Максимальная просадка ISNPY за все время составила -86.72%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNPY и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNPY | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.72% | -96.96% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -24.03% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.80% | -34.62% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -40.56% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.38% | -67.34% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -70.95% | +65.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -86.22% | +37.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 9.53% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNPY и NWG
Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) составляет 8.44%, в то время как у NatWest Group plc (NWG) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что ISNPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNPY | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 9.69% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 23.82% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 31.28% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 33.52% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 38.31% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNPY и NWG
Дивидендная доходность ISNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности NWG в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA PK | 6.58% | 5.89% | 8.50% | 7.68% | 7.25% | 8.64% | 0.00% | 6.18% | 8.14% | 10.26% | 4.41% | 2.45% |
NWG NatWest Group plc | 5.41% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISNPY и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA PK и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISNPY и NWG
ISNPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о валовой прибыли в 8.47B при выручке в 10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
ISNPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
ISNPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISNPY and NWG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWG has higher volatility (9.69%) compared to ISNPY (8.44%). In terms of maximum drawdown, ISNPY dropped -86.72% vs NWG's -96.96%.
ISNPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISNPY и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор