Сравнение ISNGX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.12% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и PDEJX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISNGX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
ISNGX
PDEJX
Сравнение ISNGX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.90 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.24 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и PDEJX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и PDEJX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и PDEJX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -20.45% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -5.85% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -16.83% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.94% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.90% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.20% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и PDEJX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.87% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 4.33% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 7.52% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 8.87% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 8.86% | +3.09% |