Сравнение ISNGX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.05% против 17.05% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и IRLNX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
ISNGX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
ISNGX
IRLNX
Сравнение ISNGX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.47 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.14 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 0.43 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.87 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и IRLNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и IRLNX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и IRLNX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -32.90% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -16.64% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -32.90% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -32.90% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -13.53% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.75% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 7.48% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 3.42%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.63% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 12.21% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 23.71% | -13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 21.95% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 21.36% | -9.41% |