Сравнение ISNGX с IRLNX
ISNGX (Voya Solution 2030 Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - ISNGX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ISNGX returned 8.77%/yr vs 19.18%/yr for IRLNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISNGX charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и IRLNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISNGX показывает доходность 7.41%, а IRLNX немного выше – 7.75%. За последние 10 лет акции ISNGX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.77% против 19.18% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.77%
IRLNX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам ISNGX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 7.41% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 7.75% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Correlation
The correlation between ISNGX and IRLNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between ISNGX and IRLNX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISNGX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
ISNGX
IRLNX
Сравнение ISNGX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.85 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 5.80 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.88 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.93 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и IRLNX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и IRLNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISNGX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -32.90% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -16.64% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -23.31% | +13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -32.90% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -32.90% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.85% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.74% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 5.02% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) составляет 2.65%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISNGX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.41% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 12.32% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 16.30% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 22.01% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 21.45% | -9.48% |
Сравнение комиссий ISNGX и IRLNX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и IRLNX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности IRLNX в 19.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 19.16% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.34% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
ISNGX and IRLNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRLNX has higher volatility (5.41%) compared to ISNGX (2.65%). In terms of maximum drawdown, ISNGX dropped -27.75% vs IRLNX's -32.90%.
ISNGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISNGX и IRLNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор