Сравнение ISNGX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
ISNGX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNGX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNGX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | -1.53% | 14.59% | 10.56% | 15.86% | -17.50% | 12.81% | 14.64% | 20.59% | -6.96% | 17.87% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNGX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ISNGX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.05% против 5.51% соответственно.
ISNGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.05%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNGX и FFFCX
ISNGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
ISNGX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
ISNGX
FFFCX
Сравнение ISNGX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNGX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.73 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.41 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.39 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.45 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNGX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ISNGX и FFFCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNGX и FFFCX
Дивидендная доходность ISNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNGX Voya Solution 2030 Portfolio | 4.73% | 4.66% | 1.93% | 4.47% | 24.73% | 2.71% | 5.51% | 7.92% | 8.00% | 2.37% | 0.77% | 5.93% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок ISNGX и FFFCX
Максимальная просадка ISNGX за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNGX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNGX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -36.88% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -4.00% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -18.35% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.75% | -18.35% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.82% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.60% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.01% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNGX и FFFCX
Voya Solution 2030 Portfolio (ISNGX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ISNGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNGX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.59% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 3.56% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 5.56% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 6.33% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 6.28% | +5.67% |