Сравнение ISMF с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
ISMF и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ISMF и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMF и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 4.30% | 11.58% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 26.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.
ISMF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMF и SPGM
ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
ISMF vs. SPGM — Ранг доходности на риск
ISMF
SPGM
Сравнение ISMF c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.03 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.09 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 9.76 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 0.61 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между ISMF и SPGM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и SPGM
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.97% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и SPGM
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMF | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -33.97% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -11.96% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -5.72% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -4.85% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.56% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и SPGM
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.52%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMF | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 6.33% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 10.22% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 17.49% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 15.94% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 17.56% | -9.46% |