PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMF с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ISMF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMF и DGRO

2026 (YTD)2025
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		4.30%11.58%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, ISMF показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

ISMF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Managed Futures Active ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с IALTISMF с SPYISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDW
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ISMF и DGRO

ISMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

ISMF
iShares Managed Futures Active ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

ISMF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.14

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.66

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.48

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

6.80

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMF на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.14

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.73

+1.20

Корреляция

Корреляция между ISMF и DGRO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMF и DGRO

Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		5.97%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ISMF и DGRO

Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.23%

-35.10%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-10.92%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.70%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.48%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMF и DGRO

Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 2.52%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.57%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.21%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

14.47%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

13.84%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

16.63%

-8.53%