Сравнение ISMF с BTCI
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ISMF returned 20.45% vs -41.43% for BTCI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
ISMF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 6.54% | 11.53% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | 8.68% |
Correlation
The correlation between ISMF and BTCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ISMF
BTCI
Сравнение ISMF c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMF | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.83 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | -0.86 | +6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -1.41 | +17.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISMF и BTCI
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -48.42% | +44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -48.42% | +44.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -44.25% | +42.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -17.15% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 29.39% | -28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и BTCI
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.50%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 9.70% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 31.60% | -25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 39.91% | -31.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 40.04% | -32.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 40.04% | -32.40% |
Сравнение комиссий ISMF и BTCI
ISMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и BTCI
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.85% | 6.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and BTCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to ISMF (1.50%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, ISMF leads with 20.45% vs -41.43% for BTCI. On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 20.45% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 5.85% for ISMF.
ISMF is categorized as Systematic Trend, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.99% for BTCI.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор