Сравнение ISMF с BTCI
ISMF (iShares Managed Futures Active ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - ISMF is a Systematic Trend fund actively managed by iShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ISMF returned 22.64% vs -33.43% for BTCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ISMF charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности ISMF и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMF показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
ISMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMF и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 8.37% | 11.58% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | 12.28% |
Correlation
The correlation between ISMF and BTCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMF vs. BTCI — Ранг доходности на риск
ISMF
BTCI
Сравнение ISMF c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMF | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.87 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.77 | -0.75 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | -1.34 | +21.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | -0.86 | +3.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | -0.03 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок ISMF и BTCI
Максимальная просадка ISMF за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMF и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -44.98% | +40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -44.98% | +41.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.87% | +42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -15.18% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 25.05% | -23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMF и BTCI
Текущая волатильность для iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) составляет 1.89%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что ISMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMF | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 8.35% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 30.94% | -24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 38.93% | -31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 40.11% | -32.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 40.11% | -32.33% |
Сравнение комиссий ISMF и BTCI
ISMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMF и BTCI
Дивидендная доходность ISMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 5.75% | 6.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISMF and BTCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.35%) compared to ISMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, ISMF dropped -4.23% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, ISMF leads with 22.64% vs -33.43% for BTCI. On fees, ISMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, ISMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMF has performed better with a 22.64% return vs -33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 5.75% for ISMF.
ISMF is categorized as Systematic Trend, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.80% for ISMF and 0.99% for BTCI.
ISMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMF и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор