PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISMD is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, ISMD returned 16.11%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и WCEO

2026 (YTD)202520242023
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%13.67%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between ISMD and WCEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between ISMD and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и WCEO

Секторы
ISMD
WCEO

Промышленность

17.7%
13.0%

Технологии

17.3%
15.8%

Финансовые услуги

15.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
15.2%

Здравоохранение

9.5%
11.8%

Недвижимость

8.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.5%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Энергетика

3.3%
6.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.5%

Промышленность

ISMD
17.7%
WCEO
13.0%

Технологии

ISMD
17.3%
WCEO
15.8%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
WCEO
15.8%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
WCEO
15.2%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
WCEO
11.8%

Недвижимость

ISMD
8.9%
WCEO
6.2%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
WCEO
3.5%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
WCEO
5.1%

Энергетика

ISMD
3.3%
WCEO
6.9%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
WCEO
2.3%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
WCEO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

ISMD vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.98

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.92

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.33

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

13.47

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ISMD и WCEO

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-25.88%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.96%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-25.88%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.81%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.52%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.23%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и WCEO

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.34%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.22%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

15.22%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

18.13%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

18.13%

+5.61%

Сравнение комиссий ISMD и WCEO

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и WCEO

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and WCEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, ISMD leads with 16.11% vs 14.56% for WCEO. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISMD has performed better with a 16.11% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Inspire and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.85% for WCEO.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор