PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с SCHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 8.12%/yr vs 1.06%/yr for SCHP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.42%.

ISMD

1 день
-0.23%
1 месяц
7.61%
С начала года
25.67%
6 месяцев
22.34%
1 год
38.96%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		25.67%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.73%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%1.69%

Correlation

The correlation between ISMD and SCHP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.05

The correlation between ISMD and SCHP shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISMD и SCHP

Секторы
ISMD
SCHP

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.3%

-

Финансовые услуги

15.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
100.0%

Здравоохранение

9.5%

-

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

ISMD
17.7%
SCHP

-

Технологии

ISMD
17.3%
SCHP

-

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
SCHP
0.0%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
SCHP
100.0%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
SCHP

-

Недвижимость

ISMD
8.9%
SCHP

-

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
SCHP

-

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
SCHP

-

Энергетика

ISMD
3.3%
SCHP

-

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
SCHP

-

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

ISMD vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.44

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.19

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.45

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

7.41

+5.37

ISMD vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и SCHP

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-14.26%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-1.93%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-4.48%

-22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-14.26%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.44%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.93%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.64%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и SCHP

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

1.02%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

2.24%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

3.30%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

6.12%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

5.59%

+18.14%

Сравнение комиссий ISMD и SCHP

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и SCHP

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.92%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and SCHP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (5.94%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs SCHP's -14.26%.

On 5-year performance, ISMD leads with 8.12% vs 1.06% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 8.12% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.92% for ISMD.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: Inspire and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.03% for SCHP.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор