PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISMD с RB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISMD и RB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.33%.


ISMD

1 день
-0.48%
1 месяц
4.38%
С начала года
25.15%
6 месяцев
22.92%
1 год
38.78%
3 года*
17.34%
5 лет*
8.35%
10 лет*

RB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.83%
С начала года
8.33%
6 месяцев
8.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и RB


Correlation

The correlation between ISMD and RB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

Доходность на риск

ISMD vs. RB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина

RB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c RB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISMDRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

ISMD vs. RB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и RB

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и RB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISMDRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-2.09%

-42.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.14%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-0.43%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и RB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISMDRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

6.55%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

6.55%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

6.55%

+17.17%

Сравнение комиссий ISMD и RB

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RB в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и RB

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RB в 1.97%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
0.92%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF
1.97%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ISMD and RB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.58% for RB.

RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.92% for ISMD.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Inspire and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.58% for RB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и RB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор