Сравнение ISMD с RB
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
ISMD
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMD и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 21.54% | 9.46% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between ISMD and RB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMD vs. RB — Ранг доходности на риск
ISMD
RB
Сравнение ISMD c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.15 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и RB
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMD | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -1.70% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.47% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.41% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMD | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 6.21% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 6.21% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 6.21% | +17.53% |
Сравнение комиссий ISMD и RB
ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и RB
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 0.95% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISMD and RB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.95% for ISMD.
ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Inspire and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для ISMD и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор