PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISMD is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, ISMD returned 36.88% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 19.64%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и FESM

2026 (YTD)202520242023
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%12.40%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between ISMD and FESM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between ISMD and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и FESM

Секторы
ISMD
FESM

Промышленность

17.7%
19.1%

Технологии

17.3%
21.6%

Финансовые услуги

15.2%
14.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.4%

Здравоохранение

9.5%
15.7%

Недвижимость

8.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.4%

Сырьевые материалы

5.2%
3.5%

Энергетика

3.3%
7.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Промышленность

ISMD
17.7%
FESM
19.1%

Технологии

ISMD
17.3%
FESM
21.6%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
FESM
14.8%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
FESM
7.4%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
FESM
15.7%

Недвижимость

ISMD
8.9%
FESM
4.2%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
FESM
1.4%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
FESM
3.5%

Энергетика

ISMD
3.3%
FESM
7.2%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
FESM
2.0%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
FESM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

ISMD vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.48

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.34

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.61

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

16.60

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.29

-0.89

Просадки

Сравнение просадок ISMD и FESM

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-26.93%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.18%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.59%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.79%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.82%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и FESM

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.64%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.32%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.98%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.26%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

21.26%

+2.48%

Сравнение комиссий ISMD и FESM

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и FESM

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISMD and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to ISMD (4.95%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 36.88% for ISMD. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Inspire and Fidelity. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор