Сравнение ISMD с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
ISMD и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ISMD и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 12.40% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 1.59%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и FESM
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
ISMD vs. FESM — Ранг доходности на риск
ISMD
FESM
Сравнение ISMD c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.91 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.27 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.66 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.98 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и FESM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и FESM
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и FESM
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -26.93% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.54% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.52% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -5.04% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.55% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и FESM
Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.30% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 14.27% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 22.99% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.48% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 21.48% | +2.37% |