Сравнение ISMD с ABLS
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while ABLS tracks the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ISMD returned 36.88% vs 0.04% for ABLS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.39%/yr for ABLS.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью 2.75%.
ISMD
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMD и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 21.54% | 2.96% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -8.72% |
Correlation
The correlation between ISMD and ABLS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between ISMD and ABLS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMD vs. ABLS — Ранг доходности на риск
ISMD
ABLS
Сравнение ISMD c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | ABLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 0.00 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 0.01 | +12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.00 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.23 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и ABLS
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMD | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -19.28% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -16.19% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -6.21% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.45% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.82% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и ABLS
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMD | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.80% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.68% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 17.35% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 21.25% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 21.25% | +2.49% |
Сравнение комиссий ISMD и ABLS
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и ABLS
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ABLS в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 0.95% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISMD and ABLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISMD has higher volatility (4.95%) compared to ABLS (3.80%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs ABLS's -19.28%.
On 1-year performance, ISMD leads with 36.88% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 36.88% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 0.95% for ISMD.
ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index. They also come from different issuers: Inspire and Abacus. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.39% for ABLS.
ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMD и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор