PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с PRFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHYX с PRFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и PRFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и PRFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		0.63%7.33%5.99%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции ISHYX уступали акциям PRFHX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.08% соответственно.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%

PRFHX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.44%
1 год
7.76%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с AMHIXPRFHX с FXIEXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с VOO

Сравнение комиссий ISHYX и PRFHX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRFHX в 0.63%.

PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

ISHYX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXPRFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.33

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.78

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

4.31

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. PRFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFHX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и PRFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXPRFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.28

-0.38

Корреляция

Корреляция между ISHYX и PRFHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и PRFHX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PRFHX в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		7.19%7.11%3.80%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и PRFHX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, что меньше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и PRFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHYXPRFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-24.76%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-6.12%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-18.81%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-18.81%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.13%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.79%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.74%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и PRFHX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHYXPRFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.32%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.19%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

6.31%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

4.88%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

4.64%

-1.32%