Сравнение ISHP с WNTR
ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ISHP is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ISHP returned -10.08% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. ISHP charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ISHP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- -12.02%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISHP и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -9.43% | 7.18% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ISHP and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHP vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ISHP
WNTR
Сравнение ISHP c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHP | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.02 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.72 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHP и WNTR
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -42.65% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -42.65% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -10.67% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -20.46% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 16.63% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и WNTR
Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.05%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 17.89% | -12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 47.05% | -32.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 53.81% | -35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 53.49% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 53.49% | -29.46% |
Сравнение комиссий ISHP и WNTR
ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и WNTR
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISHP and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -10.08% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.15% for ISHP.
ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHP и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор