PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.20%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.

ISHP

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.24%
1 год
-9.78%
3 года*
10.66%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-12.76%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between ISHP and USO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.12

The correlation between ISHP and USO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с XLP
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

ISHP vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.31

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.89

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.01

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

9.42

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.31

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.18

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ISHP и USO

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-98.19%

+50.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-20.39%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-26.05%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-36.23%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-85.01%

+65.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-75.30%

+62.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

10.82%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и USO

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.32%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

14.87%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

38.23%

-24.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

44.20%

-26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

36.06%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

39.00%

-14.90%

Сравнение комиссий ISHP и USO

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и USO

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.53%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and USO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to ISHP (4.32%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs 1.20% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

ISHP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for USO.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USO is Oil & Gas. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор