Сравнение ISHP с UCO
ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 2.17%/yr vs 15.58%/yr for UCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности ISHP и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%.
ISHP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- -12.02%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам ISHP и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -9.43% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 102.64% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between ISHP and UCO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between ISHP and UCO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHP vs. UCO — Ранг доходности на риск
ISHP
UCO
Сравнение ISHP c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHP | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.72 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.64 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHP и UCO
Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.57% | -99.86% | +52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -38.55% | +13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -50.38% | +25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -67.24% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -84.28% | +67.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -82.12% | +69.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 18.17% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHP и UCO
Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.05%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 20.00% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 49.91% | -35.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 58.20% | -40.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 60.43% | -33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 317.63% | -293.60% |
Сравнение комиссий ISHP и UCO
ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHP и UCO
Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISHP and UCO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.00%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs UCO's -99.86%.
On 5-year performance, UCO leads with 15.58% vs 2.17% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCO has performed better with a 15.58% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
ISHP has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for UCO.
ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UCO is Oil & Gas. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHP и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор