PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.46%/yr vs 21.18%/yr for UCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between ISHP and UCO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.12

The correlation between ISHP and UCO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

ISHP vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.03

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.39

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.34

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

6.32

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.03

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.34

+0.64

Просадки

Сравнение просадок ISHP и UCO

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-99.95%

+52.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-34.77%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-50.38%

+25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-67.24%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-99.26%

+80.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-85.49%

+72.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

18.34%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и UCO

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.53%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

20.99%

-16.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

46.57%

-33.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

57.26%

-39.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

59.81%

-32.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

71.35%

-47.25%

Сравнение комиссий ISHP и UCO

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и UCO

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and UCO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to ISHP (4.53%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs UCO's -99.95%.

On 5-year performance, UCO leads with 21.18% vs 1.46% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCO has performed better with a 21.18% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for UCO.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UCO is Leveraged Commodities. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор