PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.20%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

ISHP

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.24%
1 год
-9.78%
3 года*
10.66%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-12.76%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between ISHP and OILK is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.12

The correlation between ISHP and OILK shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и OILK

Секторы
ISHP
OILK

Потребительский циклический сектор

40.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

24.5%

-

Промышленность

13.1%

-

Технологии

10.2%

-

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
OILK
100.0%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
OILK

-

Промышленность

ISHP
13.1%
OILK

-

Технологии

ISHP
10.2%
OILK

-

Недвижимость

ISHP
4.9%
OILK

-

Здравоохранение

ISHP
3.0%
OILK

-

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
OILK

-

Сырьевые материалы

ISHP

-

OILK

-

Энергетика

ISHP

-

OILK

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с XLP
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

ISHP vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.06

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.59

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.42

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

6.91

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.06

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.12

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ISHP и OILK

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-83.76%

+36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-17.35%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-23.42%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-34.69%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-3.66%

-16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-32.61%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

8.56%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и OILK

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.32%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

10.44%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

23.26%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

28.75%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

30.12%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

35.97%

-11.87%

Сравнение комиссий ISHP и OILK

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и OILK

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.53%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and OILK have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to ISHP (4.32%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 1.20% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.53% for ISHP.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while OILK is Oil & Gas. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор