PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.46%/yr vs 12.69%/yr for FDL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between ISHP and FDL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.40

The correlation between ISHP and FDL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и FDL

Секторы
ISHP
FDL

Потребительский циклический сектор

40.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

24.5%
10.6%

Промышленность

13.1%
3.8%

Технологии

10.2%
1.1%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.0%
16.8%

Финансовые услуги

1.8%
15.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
14.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

27.3%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
FDL
10.6%

Промышленность

ISHP
13.1%
FDL
3.8%

Технологии

ISHP
10.2%
FDL
1.1%

Недвижимость

ISHP
4.9%
FDL

-

Здравоохранение

ISHP
3.0%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
FDL
15.1%

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

ISHP

-

FDL
0.3%

Энергетика

ISHP

-

FDL
27.3%

Коммунальные услуги

ISHP

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ISHP vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.27

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.49

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

5.99

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

14.59

-15.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.27

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ISHP и FDL

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-65.93%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-4.27%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-12.24%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-16.46%

-31.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-1.41%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-9.66%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

1.75%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и FDL

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ISHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.95%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

7.85%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

11.30%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

14.31%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

17.11%

+6.99%

Сравнение комиссий ISHP и FDL

ISHP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и FDL

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and FDL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHP has higher volatility (4.53%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.69% vs 1.46% for ISHP. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.69% return vs 1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.51% for ISHP.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор