PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHP с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

ISHP и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHP и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-14.81%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%.

ISHP

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-19.68%
1 год
-6.75%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с FLCHISHP с XLPISHP с EBIZISHP с QQQISHP с SHLD
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR

Сравнение комиссий ISHP и CARZ

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Доходность на риск

ISHP vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

1.87

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

2.52

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.42

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

13.72

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.87

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между ISHP и CARZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и CARZ

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.57%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок ISHP и CARZ

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHPCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-51.20%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-16.91%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-40.30%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-8.18%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-13.03%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

4.22%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и CARZ

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 7.22%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHPCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

10.35%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

19.53%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

30.55%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

27.65%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

26.03%

-1.84%