PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHP с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с CARZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds from First Trust - ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index while CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 2.17%/yr vs 14.19%/yr for CARZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 33.71%.

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

CARZ

1 день
-3.33%
1 месяц
-10.33%
6 месяцев
23.69%
С начала года
33.71%
1 год
65.95%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		33.71%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Correlation

The correlation between ISHP and CARZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.53

The correlation between ISHP and CARZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISHP и CARZ

Секторы
ISHP
CARZ

Потребительский циклический сектор

41.1%
21.9%

Коммуникационные услуги

24.8%
1.9%

Промышленность

13.3%
8.6%

Технологии

10.3%
34.3%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

6.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
41.1%
CARZ
21.9%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.8%
CARZ
1.9%

Промышленность

ISHP
13.3%
CARZ
8.6%

Технологии

ISHP
10.3%
CARZ
34.3%

Недвижимость

ISHP
4.9%
CARZ

-

Здравоохранение

ISHP
2.5%
CARZ

-

Финансовые услуги

ISHP
1.6%
CARZ

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.5%
CARZ

-

Сырьевые материалы

ISHP

-

CARZ
6.7%

Энергетика

ISHP

-

CARZ

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH

Доходность на риск

ISHP vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHPCARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.15

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.64

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.30

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

14.24

-15.00

ISHP vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHP и CARZ

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и CARZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-51.20%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-15.43%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-27.84%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-40.30%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-15.43%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-12.86%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

4.64%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и CARZ

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 5.05%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

13.72%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

26.86%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

30.83%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

29.13%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

26.65%

-2.62%

Сравнение комиссий ISHP и CARZ

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и CARZ

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CARZ в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.31%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and CARZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (13.72%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs CARZ's -51.20%.

On 5-year performance, CARZ leads with 14.19% vs 2.17% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 14.19% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.15% for ISHP.

ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.70% for CARZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор