PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHP returned 1.20%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHP показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

ISHP

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.24%
1 год
-9.78%
3 года*
10.66%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-12.76%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between ISHP and BNO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2016 г.

0.12

The correlation between ISHP and BNO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с XLP
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

ISHP vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.23

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.73

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.17

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

9.76

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.23

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.14

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ISHP и BNO

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-87.06%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-17.87%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-23.75%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-33.70%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-10.29%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-40.17%

+27.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

9.45%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и BNO

Текущая волатильность для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) составляет 4.32%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что ISHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

14.22%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

36.10%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

41.46%

-24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

35.38%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

36.68%

-12.58%

Сравнение комиссий ISHP и BNO

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и BNO

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.53%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and BNO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to ISHP (4.32%). In terms of maximum drawdown, ISHP dropped -47.57% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs 1.20% for ISHP. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

ISHP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for BNO.

ISHP is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BNO is Oil & Gas. ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор