PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFIX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFIX с VYMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).

ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ISFIX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFIX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		-5.66%17.39%23.33%31.94%-18.25%24.31%21.81%91.56%-8.72%21.97%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 17.72% против 9.09% соответственно.

ISFIX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.58%
1 год
15.81%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.03%
10 лет*
17.72%

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с ISFIX:
ISFIX с SPYISFIX с IEDAXISFIX с FLCPXISFIX с FNSTXISFIX с FSKAXISFIX с IEOSXISFIX с IIBAX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLV

Сравнение комиссий ISFIX и VYMSX

ISFIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio

Доходность на риск

ISFIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFIX
Ранг доходности на риск ISFIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFIXVYMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.56

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.98

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.05

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

0.19

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFIX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFIX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFIX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFIXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между ISFIX и VYMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFIX и VYMSX

Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISFIX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio		8.48%8.00%2.11%43.85%20.76%11.30%2.65%77.40%13.78%6.74%13.24%13.56%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Просадки

Сравнение просадок ISFIX и VYMSX

Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и VYMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFIXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-57.85%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.15%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-31.71%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-43.69%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-7.34%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-9.21%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.73%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFIX и VYMSX

Текущая волатильность для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) составляет 5.40%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFIXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.17%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.74%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

24.41%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

23.28%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

22.84%

+0.10%