Сравнение ISFIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -5.66% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 17.72% против 4.62% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.72%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и IPHYX
И ISFIX, и IPHYX имеют комиссию равную 0.73%.
Доходность на риск
ISFIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
ISFIX
IPHYX
Сравнение ISFIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.31 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 5.81 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.01 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и IPHYX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и IPHYX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.48% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и IPHYX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -32.43% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -3.00% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -17.18% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -20.45% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -1.72% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -2.81% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 0.76% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и IPHYX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 1.64% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.37% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 4.27% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 5.16% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 5.51% | +17.43% |