Сравнение ISFIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
ISFIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | -5.66% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFIX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ISFIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 17.72% против 1.86% соответственно.
ISFIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 17.72%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFIX и IIBAX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
ISFIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
ISFIX
IIBAX
Сравнение ISFIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.73 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.04 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.94 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.57 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ISFIX и IIBAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и IIBAX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 8.48% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и IIBAX
Максимальная просадка ISFIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -20.34% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -3.05% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -20.01% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -20.34% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -2.95% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -2.88% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.12% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и IIBAX
VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что ISFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 1.77% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 2.74% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 4.89% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 5.94% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 5.00% | +17.94% |