PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISDU.L с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и SPWO


2026 (YTD)202520242023
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
-0.55%16.32%9.36%0.44%
SPWO
SP Funds S&P World ETF
4.71%26.32%9.25%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 4.71%.


ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

SP Funds S&P World ETF

Сравнение комиссий ISDU.L и SPWO

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.


Доходность на риск

ISDU.L vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISDU.LSPWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.10

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.30

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

8.57

+2.44

ISDU.L vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPWO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISDU.LSPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.04

-0.47

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и SPWO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и SPWO

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPWO в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и SPWO

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и SPWO.


Загрузка...

Показатели просадок


ISDU.LSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-18.03%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-13.75%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-9.53%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.86%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.69%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и SPWO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) составляет 4.12%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISDU.LSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.76%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

14.90%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

20.32%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

18.41%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

18.41%

-2.34%