Сравнение ISDB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ISDB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ISDB и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISDB и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISDB и QQQ
ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ISDB vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ISDB
QQQ
Сравнение ISDB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISDB | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.07 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 1.66 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.24 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.00 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 7.32 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISDB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.07 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.38 | +2.37 |
Корреляция
Корреляция между ISDB и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDB и QQQ
Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ISDB и QQQ
Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISDB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -82.97% | +81.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -12.62% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -7.86% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -32.99% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.44% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDB и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISDB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 6.61% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 12.82% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 22.70% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 22.38% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 22.25% | -20.38% |