PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDB с FCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ISDB returned 5.60%/yr vs 5.11%/yr for FCSH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISDB charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.

Доходность

Сравнение доходности ISDB и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.67%.

ISDB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.99%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.30%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDB и FCSH

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.04%6.23%5.35%5.17%0.01%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.67%6.42%4.66%5.45%-0.20%

Correlation

The correlation between ISDB and FCSH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between ISDB and FCSH shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISDB и FCSH

Секторы
ISDB
FCSH

Финансовые услуги

18.3%

-

Технологии

5.4%

-

Промышленность

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Энергетика

2.4%
100.0%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Финансовые услуги

ISDB
18.3%
FCSH

-

Технологии

ISDB
5.4%
FCSH

-

Промышленность

ISDB
4.7%
FCSH

-

Потребительский циклический сектор

ISDB
4.4%
FCSH

-

Энергетика

ISDB
2.4%
FCSH
100.0%

Недвижимость

ISDB
2.4%
FCSH

-

Коммунальные услуги

ISDB
2.0%
FCSH

-

Здравоохранение

ISDB
1.8%
FCSH

-

Коммуникационные услуги

ISDB
1.8%
FCSH

-

Потребительский защитный сектор

ISDB
1.1%
FCSH

-

Сырьевые материалы

ISDB
1.0%
FCSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIG
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE

Доходность на риск

ISDB vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBFCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.21

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.66
3.45

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.44

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.48

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

12.31

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа FCSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.21

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.86

+1.91

Просадки

Сравнение просадок ISDB и FCSH

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и FCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDBFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-8.47%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.24%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.12%

-1.32%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.47%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.21%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.35%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и FCSH

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.37%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDBFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.60%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.53%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.95%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.89%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

2.89%

-1.04%

Сравнение комиссий ISDB и FCSH

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и FCSH

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FCSH в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.08%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.58%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDB and FCSH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSH has higher volatility (0.60%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, ISDB dropped -1.83% vs FCSH's -8.47%.

On 3-year performance, ISDB leads with 5.60% vs 5.11% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISDB has performed better with a 5.60% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.08% for FCSH.

They also come from different issuers: Invesco and Federated. Their fees differ too: 0.36% for ISDB and 0.30% for FCSH.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDB и FCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор