PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDB с FCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH).

ISDB и FCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ISDB и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDB и FCSH

2026 (YTD)2025202420232022
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%4.66%5.45%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FCSH с доходностью 0.42%.

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с VRIGISDB с TBLL
Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB

Сравнение комиссий ISDB и FCSH

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.

ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

ISDB vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

2.18

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

3.32

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.45

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.32

3.94

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.29

15.46

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа FCSH равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.18

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.87

+1.88

Корреляция

Корреляция между ISDB и FCSH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и FCSH

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FCSH в 4.11%

TTM20252024202320222021
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и FCSH

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и FCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDBFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-8.47%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.24%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.72%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.27%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.32%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и FCSH

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDBFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.02%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

1.38%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

2.19%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

2.92%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

2.92%

-1.05%