PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDB с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDB с BBBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).

ISDB и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ISDB и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDB и BBBS

2026 (YTD)20252024
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		0.16%6.23%5.07%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, ISDB показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.13%.

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Bond ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с AOKISDB с GSYISDB с MSTIISDB с VRIGISDB с TBLL
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с JPSTBBBS с FLRN

Сравнение комиссий ISDB и BBBS

ISDB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%.

ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ISDB vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDB c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDBBBBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

2.16

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.01

3.20

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.45

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.32

3.40

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.29

13.34

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDB vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDB на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа BBBS равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDB и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDBBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.16

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

2.38

+0.36

Корреляция

Корреляция между ISDB и BBBS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDB и BBBS

Дивидендная доходность ISDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BBBS в 4.58%

TTM202520242023
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.69%4.89%5.50%5.20%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDB и BBBS

Максимальная просадка ISDB за все время составила -1.83%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDB и BBBS.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDBBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-1.45%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-1.45%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.83%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.27%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.37%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDB и BBBS

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) составляет 0.76%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что ISDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDBBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.98%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

1.32%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

2.25%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

2.27%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.87%

2.27%

-0.40%