PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISD с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ISD и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.36%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции ISD уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 7.43% против 17.93% соответственно.

ISD

1 день
0.38%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-4.22%
1 год
1.18%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.43%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с HYIISD с RSFISD с HIOISD с FTHYISD с EHIISD с JFR
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий ISD и PJFAX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISD vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 55
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.59

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.01

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.73

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

2.47

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между ISD и PJFAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и PJFAX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.54%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок ISD и PJFAX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-64.07%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-17.76%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-43.56%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-43.56%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-14.72%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-20.44%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.25%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и PJFAX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.98%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.06%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

22.44%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

24.81%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

23.97%

-9.41%