Сравнение ISD с FRFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).
ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ISD и FRFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISD и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | -0.50% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ISD показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции ISD превзошли акции FRFZX по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.32% соответственно.
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
FRFZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISD и FRFZX
ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.
Доходность на риск
ISD vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
ISD
FRFZX
Сравнение ISD c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISD | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.86 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.07 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.59 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.31 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 9.62 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISD | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.86 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.79 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.35 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.37 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между ISD и FRFZX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISD и FRFZX
Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности FRFZX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.99% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок ISD и FRFZX
Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и FRFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISD | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.88% | -21.95% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -2.23% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.45% | -7.85% | -17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -21.95% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.74% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -0.92% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.56% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISD и FRFZX
PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISD | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 0.60% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 1.58% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 2.72% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 3.07% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 3.96% | +10.60% |