PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISD с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ISD и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISD и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции ISD уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 7.39% против 8.16% соответственно.

ISD

1 день
4.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.38%
1 год
0.94%
3 года*
12.75%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.39%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с HIOISD с HYIISD с RSFISD с JFRISD с FTHYISD с EHI
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий ISD и FOCIX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
ISD
PGIM High Yield Bond Fund

Доходность на риск

ISD vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 88
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.88

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.25

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.10

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

4.45

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.01

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между ISD и FOCIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и FOCIX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.57%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок ISD и FOCIX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-18.78%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-7.32%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-12.36%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-18.61%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-1.35%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.81%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.84%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и FOCIX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

2.33%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

5.68%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

9.27%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

9.74%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

9.18%

+5.39%