PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISD с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISD с FOCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISD (PGIM High Yield Bond Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, ISD returned 7.09%/yr vs 7.08%/yr for FOCIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ISD charges 0.02%/yr vs 1.00%/yr for FOCIX.

Доходность

Сравнение доходности ISD и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISD показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 7.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISD имеют среднегодовую доходность 7.09%, а акции FOCIX немного отстают с 7.08%.

ISD

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-7.89%
1 год
2.43%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.09%

FOCIX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.83%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.45%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISD и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-8.15%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		7.20%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Correlation

The correlation between ISD and FOCIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г.

0.26

The correlation between ISD and FOCIX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Bond Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с ISD:
ISD с QQQIISD с GHYISD с RSFISD с HYIISD с EHIISD с JFRISD с FTHY
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCC

Доходность на риск

ISD vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 44
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISD c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Bond Fund (ISD) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDFOCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.49

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.23

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.32

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

9.82

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISD vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISD на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FOCIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISD и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.49

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ISD и FOCIX

Максимальная просадка ISD за все время составила -38.88%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISD и FOCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.88%

-18.78%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-3.33%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-7.96%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-12.36%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-18.61%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-1.96%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.77%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.12%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ISD и FOCIX

PGIM High Yield Bond Fund (ISD) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ISD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.62%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

5.66%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

7.41%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

9.76%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

9.08%

+5.50%

Сравнение комиссий ISD и FOCIX

ISD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISD и FOCIX

Дивидендная доходность ISD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности FOCIX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.22%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.78%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%

Часто задаваемые вопросы

ISD and FOCIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISD has higher volatility (2.93%) compared to FOCIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, ISD dropped -38.88% vs FOCIX's -18.78%.

FOCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISD и FOCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор