Сравнение ISCV с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
ISCV и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.21% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -10.58% | 29.15% | 0.86% | 19.51% | -17.39% | 8.59% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.22% соответственно.
ISCV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.20%
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и XSVM
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
ISCV vs. XSVM — Ранг доходности на риск
ISCV
XSVM
Сравнение ISCV c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.69 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и XSVM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и XSVM
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и XSVM
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -62.57% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -13.35% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -26.21% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | -49.02% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.23% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -11.65% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.11% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и XSVM
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.30% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 13.20% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.34% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 22.98% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 25.07% | -1.76% |