PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCV с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с SVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds from iShares - ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index while SVAL tracks the Russell 2000 Focused Value Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCV returned 9.85%/yr vs 10.48%/yr for SVAL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 25.71%.

ISCV

1 день
1.31%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
10.78%
С начала года
17.39%
1 год
29.52%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.97%

SVAL

1 день
1.49%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
17.08%
С начала года
25.71%
1 год
37.64%
3 года*
18.23%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и SVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		17.39%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%30.86%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		25.71%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%

Correlation

The correlation between ISCV and SVAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between ISCV and SVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и SVAL

Секторы
ISCV
SVAL

Финансовые услуги

22.5%
21.7%

Потребительский циклический сектор

14.9%
12.1%

Промышленность

11.6%
12.2%

Недвижимость

11.1%
4.5%

Здравоохранение

10.4%
12.0%

Технологии

8.5%
10.5%

Энергетика

5.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Сырьевые материалы

4.1%
5.0%

Коммунальные услуги

4.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.7%

Финансовые услуги

ISCV
22.5%
SVAL
21.7%

Потребительский циклический сектор

ISCV
14.9%
SVAL
12.1%

Промышленность

ISCV
11.6%
SVAL
12.2%

Недвижимость

ISCV
11.1%
SVAL
4.5%

Здравоохранение

ISCV
10.4%
SVAL
12.0%

Технологии

ISCV
8.5%
SVAL
10.5%

Энергетика

ISCV
5.4%
SVAL
11.0%

Потребительский защитный сектор

ISCV
4.6%
SVAL
4.8%

Сырьевые материалы

ISCV
4.1%
SVAL
5.0%

Коммунальные услуги

ISCV
4.0%
SVAL
3.4%

Коммуникационные услуги

ISCV
2.2%
SVAL
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с SCHD

Доходность на риск

ISCV vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCVSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.20

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.22

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.23

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

13.54

-2.28

ISCV vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAL равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCV и SVAL

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-27.44%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.94%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-27.44%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-27.44%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.35%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.79%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и SVAL

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеют волатильность 3.33% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.25%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.56%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

17.17%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

22.12%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.11%

+0.08%

Сравнение комиссий ISCV и SVAL

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SVAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и SVAL

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SVAL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.82%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.03%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCV and SVAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCV has higher volatility (3.33%) compared to SVAL (3.25%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs SVAL's -27.44%.

On 5-year performance, SVAL leads with 10.48% vs 9.85% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVAL has performed better with a 10.48% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.

SVAL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.82% for ISCV.

ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор