Сравнение ISCV с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
ISCV и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCV и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.21% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -10.58% | 5.66% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
ISCV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.20%
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и SMIG
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
ISCV vs. SMIG — Ранг доходности на риск
ISCV
SMIG
Сравнение ISCV c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.26 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.49 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.43 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 1.38 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.26 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и SMIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и SMIG
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и SMIG
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -19.65% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -11.92% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.76% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -6.72% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.69% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и SMIG
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.01% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 8.34% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 15.98% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 16.32% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 16.32% | +6.99% |