PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и SMIG


2026 (YTD)20252024202320222021
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
2.21%10.38%9.31%16.55%-10.58%5.66%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
2.67%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 2.67%.


ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Сравнение комиссий ISCV и SMIG

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.


Доходность на риск

ISCV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCVSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.26

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.49

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.43

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

1.38

+4.05

ISCV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCVSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.26

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Корреляция

Корреляция между ISCV и SMIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и SMIG

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SMIG в 1.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и SMIG

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SMIG.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-19.65%

-43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-11.92%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.76%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.72%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.69%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и SMIG

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.01%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.34%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

15.98%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

16.32%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

16.32%

+6.99%