PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ISCV returned 27.98% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и SMCF

2026 (YTD)202520242023
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%3.93%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between ISCV and SMCF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between ISCV and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и SMCF

Секторы
ISCV
SMCF

Финансовые услуги

21.1%
50.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
2.6%

Промышленность

12.1%
9.8%

Здравоохранение

11.1%
4.4%

Недвижимость

11.0%
0.5%

Технологии

8.9%
11.0%

Энергетика

7.2%
18.2%

Сырьевые материалы

5.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.4%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
1.5%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
SMCF
50.0%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
SMCF
2.6%

Промышленность

ISCV
12.1%
SMCF
9.8%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
SMCF
4.4%

Недвижимость

ISCV
11.0%
SMCF
0.5%

Технологии

ISCV
8.9%
SMCF
11.0%

Энергетика

ISCV
7.2%
SMCF
18.2%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
SMCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
SMCF
1.4%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
SMCF

-

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
SMCF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

ISCV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.05

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.95

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.63

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

12.46

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ISCV и SMCF

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-28.48%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.13%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.44%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-5.29%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.65%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и SMCF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.55%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.00%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.18%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.31%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

20.31%

+2.99%

Сравнение комиссий ISCV и SMCF

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и SMCF

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISCV and SMCF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCV has higher volatility (3.80%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 27.98% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.88% for ISCV.

ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор