PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с SCHA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

ISCV и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.94% соответственно.

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий ISCV и SCHA

ISCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

ISCV vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.16

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.74

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.87

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.77

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между ISCV и SCHA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и SCHA

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SCHA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и SCHA

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCVSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-42.41%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-14.35%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-30.79%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-42.41%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.41%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.65%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.45%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и SCHA

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.30%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCVSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.31%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.72%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

22.90%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

21.95%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

22.67%

+0.64%