PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с JPSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).

ISCV и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCV и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и JPSV

2026 (YTD)202520242023
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%9.38%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.91%0.63%8.73%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с VOOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с IWOJPSV с FESM

Сравнение комиссий ISCV и JPSV

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ISCV vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVJPSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.40

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.72

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.65

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

2.04

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между ISCV и JPSV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и JPSV

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности JPSV в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.39%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и JPSV

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и JPSV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCVJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-22.78%

-40.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-12.58%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.95%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.88%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.04%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и JPSV

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCVJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.47%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.76%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

19.61%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

18.13%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

18.13%

+5.18%