PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с IWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).

ISCV и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям IWN по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.47% соответственно.

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%

IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Сравнение комиссий ISCV и IWN

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ISCV vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.91

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.07

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.21

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между ISCV и IWN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и IWN

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IWN в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и IWN

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и IWN.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCVIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-61.55%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-13.80%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-26.70%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-46.08%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.81%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-10.22%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.48%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и IWN

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.30%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCVIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.16%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.99%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

21.78%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

21.53%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

23.37%

-0.06%