Сравнение ISCV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ISCV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.21% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -10.58% | 29.15% | 0.86% | 19.51% | -17.39% | 8.59% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.88% соответственно.
ISCV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.20%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и IJR
И ISCV, и IJR имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCV vs. IJR — Ранг доходности на риск
ISCV
IJR
Сравнение ISCV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.73 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и IJR
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и IJR
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -58.15% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -14.85% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -28.02% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | -44.36% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.26% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.34% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.68% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и IJR
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.30%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.25% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.99% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.66% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 21.51% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 22.91% | +0.40% |