Сравнение ISCV с IAU

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ISCV и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и IAU.

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.30%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.