PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с FNK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds - ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index while FNK tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCV returned 8.58%/yr vs 9.29%/yr for FNK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у FNK с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям FNK по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.29% соответственно.

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и FNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%

Correlation

The correlation between ISCV and FNK is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.92

The correlation between ISCV and FNK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и FNK

Секторы
ISCV
FNK

Финансовые услуги

21.1%
25.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
19.0%

Промышленность

12.1%
12.8%

Здравоохранение

11.1%
5.3%

Недвижимость

11.0%
7.5%

Технологии

8.9%
7.1%

Энергетика

7.2%
8.4%

Сырьевые материалы

5.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.3%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
FNK
25.2%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
FNK
19.0%

Промышленность

ISCV
12.1%
FNK
12.8%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
FNK
5.3%

Недвижимость

ISCV
11.0%
FNK
7.5%

Технологии

ISCV
8.9%
FNK
7.1%

Энергетика

ISCV
7.2%
FNK
8.4%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
FNK
4.0%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
FNK
3.5%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
FNK
4.4%

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
FNK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV

Доходность на риск

ISCV vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.29

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.02

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.15

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

6.23

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FNK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVFNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ISCV и FNK

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-50.70%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.13%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-25.16%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.16%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

-50.70%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.16%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.84%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.15%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и FNK

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.53%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.69%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.36%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.04%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

23.86%

-0.56%

Сравнение комиссий ISCV и FNK

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и FNK

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FNK в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISCV and FNK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCV has higher volatility (3.80%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs FNK's -50.70%.

On 10-year performance, FNK leads with 9.29% vs 8.58% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNK has performed better with a 9.29% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

ISCV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.56% for FNK.

ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.70% for FNK.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор