PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с ECML

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ISCV is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, ISCV returned 16.37%/yr vs 14.28%/yr for ECML. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 14.38%.

ISCV

1 день
0.13%
1 месяц
2.65%
С начала года
12.30%
6 месяцев
10.92%
1 год
28.75%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.07%

ECML

1 день
-0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
14.38%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.76%
3 года*
14.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и ECML

2026 (YTD)202520242023
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		12.30%10.38%9.31%19.37%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.38%6.82%2.37%26.00%

Correlation

The correlation between ISCV and ECML is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.89

The correlation between ISCV and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и ECML

Секторы
ISCV
ECML

Финансовые услуги

22.4%

-

Потребительский циклический сектор

15.6%
23.1%

Промышленность

12.7%
14.8%

Недвижимость

11.5%

-

Здравоохранение

8.7%
17.6%

Технологии

8.1%
4.5%

Энергетика

5.8%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
12.3%

Коммунальные услуги

4.4%
1.4%

Сырьевые материалы

3.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.8%

Финансовые услуги

ISCV
22.4%
ECML

-

Потребительский циклический сектор

ISCV
15.6%
ECML
23.1%

Промышленность

ISCV
12.7%
ECML
14.8%

Недвижимость

ISCV
11.5%
ECML

-

Здравоохранение

ISCV
8.7%
ECML
17.6%

Технологии

ISCV
8.1%
ECML
4.5%

Энергетика

ISCV
5.8%
ECML
12.2%

Потребительский защитный сектор

ISCV
4.7%
ECML
12.3%

Коммунальные услуги

ISCV
4.4%
ECML
1.4%

Сырьевые материалы

ISCV
3.4%
ECML
11.7%

Коммуникационные услуги

ISCV
2.0%
ECML
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с TSCVECML с JPSVECML с IJSECML с RWJ

Доходность на риск

ISCV vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCVECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.82

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.78

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.84

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

10.94

-0.06

ISCV vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCV и ECML

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-24.66%

-38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.01%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-24.66%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.46%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.79%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.45%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и ECML

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 3.79%, в то время как у EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.04%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.69%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

14.77%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

18.33%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

18.33%

+4.94%

Сравнение комиссий ISCV и ECML

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и ECML

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.90%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ISCV and ECML have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECML has higher volatility (4.04%) compared to ISCV (3.79%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, ISCV leads with 16.37% vs 14.28% for ECML. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCV has performed better with a 16.37% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

ISCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: iShares and Euclidean. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.95% for ECML.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор