PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCV с DSMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC).

ISCV и DSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DSMC - это активно управляемый фонд от Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCV и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и DSMC

2026 (YTD)2025202420232022
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%9.31%16.55%4.47%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		5.82%2.73%2.81%29.50%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 5.82%.

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%

DSMC

1 день
0.02%
1 месяц
-1.14%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.52%
1 год
19.08%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с AVUVDSMC с IWNDSMC с CALFDSMC с VFLO

Сравнение комиссий ISCV и DSMC

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.

DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ISCV vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVDSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.82

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.78

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSMC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVDSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между ISCV и DSMC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и DSMC

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности DSMC в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.20%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и DSMC

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и DSMC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCVDSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-28.62%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-15.50%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.68%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.23%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.22%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и DSMC

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCVDSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.08%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.06%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

23.31%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

20.69%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

20.69%

+2.62%