PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCV с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISCV returned 9.85%/yr vs 6.53%/yr for CALF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 20.04%.

ISCV

1 день
1.31%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
10.78%
С начала года
17.39%
1 год
29.52%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.97%

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		17.39%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%9.69%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between ISCV and CALF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between ISCV and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и CALF

Секторы
ISCV
CALF

Финансовые услуги

22.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

14.9%
28.5%

Промышленность

11.6%
5.4%

Недвижимость

11.1%
1.5%

Здравоохранение

10.4%
9.7%

Технологии

8.5%
32.4%

Энергетика

5.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.6%

Сырьевые материалы

4.1%
1.6%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
8.3%

Финансовые услуги

ISCV
22.5%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

ISCV
14.9%
CALF
28.5%

Промышленность

ISCV
11.6%
CALF
5.4%

Недвижимость

ISCV
11.1%
CALF
1.5%

Здравоохранение

ISCV
10.4%
CALF
9.7%

Технологии

ISCV
8.5%
CALF
32.4%

Энергетика

ISCV
5.4%
CALF
8.9%

Потребительский защитный сектор

ISCV
4.6%
CALF
3.6%

Сырьевые материалы

ISCV
4.1%
CALF
1.6%

Коммунальные услуги

ISCV
4.0%
CALF

-

Коммуникационные услуги

ISCV
2.2%
CALF
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ISCV vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCVCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.10

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.02

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.42

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

14.95

-3.69

ISCV vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCV и CALF

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-47.58%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.15%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-34.22%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-34.22%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-10.62%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.23%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и CALF

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 3.33%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.83%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.30%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.89%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

23.27%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

25.91%

-2.72%

Сравнение комиссий ISCV и CALF

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и CALF

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.82%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ISCV and CALF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to ISCV (3.33%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, ISCV leads with 9.85% vs 6.53% for CALF. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISCV has performed better with a 9.85% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

ISCV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.14% for CALF.

ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор