Сравнение ISCV с BSVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

ISCV и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и BSVO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF	2.21%	10.38%	9.31%	19.11%
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	9.12%	9.21%	4.68%	22.38%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.

ISCV

1 день: 0.33%

1 месяц: -4.39%

С начала года: 2.21%

6 месяцев: 5.20%

1 год: 19.91%

3 года*: 12.55%

5 лет*: 6.36%

10 лет*: 8.20%

BSVO

1 день: 0.21%

1 месяц: -2.48%

С начала года: 9.12%

6 месяцев: 13.72%

1 год: 32.58%

3 года*: 14.90%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Название символа

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:

ISCV с AVUV ISCV с IJS ISCV с VIOV ISCV с SPSM ISCV с VTI ISCV с SLYV ISCV с SCHD

Часто сравнивают с BSVO:

BSVO с AVUV BSVO с EBS BSVO с SMLV BSVO с BTDR BSVO с SPMO BSVO с XSMO BSVO с KRE

Сравнение комиссий ISCV и BSVO

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

ISCV

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

ISCV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BSVO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISCV	BSVO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.38	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	1.99	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.27	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	2.19	-0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.43	8.02	-2.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BSVO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISCV	BSVO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.38	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.68	-0.33

Корреляция

Корреляция между ISCV и BSVO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и BSVO

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности BSVO в 1.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF	2.02%	2.04%	2.01%	2.21%	2.12%	1.95%	2.01%	2.36%	2.48%	1.74%	2.49%	2.60%
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	1.39%	1.52%	1.61%	1.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и BSVO

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISCV	BSVO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.14%	-28.67%	-34.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.70%	-14.92%	+0.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.35%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.87%	-4.13%	-1.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.20%	-5.99%	-3.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.71%	4.08%	-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и BSVO

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 5.30% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISCV	BSVO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.30%	5.52%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.01%	13.48%	-1.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.81%	23.76%	-1.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.95%	22.02%	-1.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.31%	22.02%	+1.29%

Сравнение ISCV с BSVO

Доходность

Сравнение доходности ISCV и BSVO

Сравнение доходности по годам ISCV и BSVO

Доходность по периодам

ISCV

BSVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISCV и BSVO

Доходность на риск

ISCV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

ISCV

BSVO

Сравнение ISCV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISCV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и BSVO

Просадки

Сравнение просадок ISCV и BSVO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и BSVO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)