PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с BSVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ISCV is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, ISCV returned 15.11%/yr vs 19.00%/yr for BSVO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 27.47%.

ISCV

1 день
1.31%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
10.78%
С начала года
17.39%
1 год
29.52%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.97%

BSVO

1 день
1.36%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
18.26%
С начала года
27.47%
1 год
43.54%
3 года*
19.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		17.39%10.38%9.31%16.10%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		27.47%9.21%4.68%21.95%

Correlation

The correlation between ISCV and BSVO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between ISCV and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и BSVO

Секторы
ISCV
BSVO

Финансовые услуги

22.5%
35.6%

Потребительский циклический сектор

14.9%
15.5%

Промышленность

11.6%
13.6%

Недвижимость

11.1%
0.8%

Здравоохранение

10.4%
3.9%

Технологии

8.5%
5.6%

Энергетика

5.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Сырьевые материалы

4.1%
4.7%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
4.3%

Финансовые услуги

ISCV
22.5%
BSVO
35.6%

Потребительский циклический сектор

ISCV
14.9%
BSVO
15.5%

Промышленность

ISCV
11.6%
BSVO
13.6%

Недвижимость

ISCV
11.1%
BSVO
0.8%

Здравоохранение

ISCV
10.4%
BSVO
3.9%

Технологии

ISCV
8.5%
BSVO
5.6%

Энергетика

ISCV
5.4%
BSVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

ISCV
4.6%
BSVO
4.4%

Сырьевые материалы

ISCV
4.1%
BSVO
4.7%

Коммунальные услуги

ISCV
4.0%
BSVO

-

Коммуникационные услуги

ISCV
2.2%
BSVO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с KREBSVO с SPMOBSVO с XSMO

Доходность на риск

ISCV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCVBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.38

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.36

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.26

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

15.06

-3.81

ISCV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCV и BSVO

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-28.67%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.31%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-28.67%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-5.56%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и BSVO

iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 3.33% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.40%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.10%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.41%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

21.50%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

21.50%

+1.69%

Сравнение комиссий ISCV и BSVO

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и BSVO

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности BSVO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.19%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.82%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISCV and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (3.40%) compared to ISCV (3.33%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.00% vs 15.11% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.00% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

ISCV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.19% for BSVO.

They also come from different issuers: iShares and Bridgeway. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор