Сравнение ISCV с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
ISCV и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCV и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 1.87% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -12.13% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCV показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
ISCV
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.16%
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и AVSC
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
ISCV
AVSC
Сравнение ISCV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.92 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.21 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 8.53 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и AVSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и AVSC
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.03% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и AVSC
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -28.40% | -34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -13.45% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -4.50% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.63% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.50% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и AVSC
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.40%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.08% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 13.18% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.15% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.60% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 22.60% | +0.72% |