PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ISCV tracks the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index while AVSC tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCV returned 15.48%/yr vs 17.09%/yr for AVSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%16.55%-12.13%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between ISCV and AVSC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between ISCV and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и AVSC

Секторы
ISCV
AVSC

Финансовые услуги

21.1%
22.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
14.9%

Промышленность

12.1%
13.0%

Здравоохранение

11.1%
11.5%

Недвижимость

11.0%
0.9%

Технологии

8.9%
12.6%

Энергетика

7.2%
9.5%

Сырьевые материалы

5.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.8%

Коммунальные услуги

3.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.0%

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
AVSC
22.4%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
AVSC
14.9%

Промышленность

ISCV
12.1%
AVSC
13.0%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
AVSC
11.5%

Недвижимость

ISCV
11.0%
AVSC
0.9%

Технологии

ISCV
8.9%
AVSC
12.6%

Энергетика

ISCV
7.2%
AVSC
9.5%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
AVSC
5.5%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
AVSC
4.8%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
AVSC
2.0%

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
AVSC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

ISCV vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.16

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.09

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.93

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

15.33

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ISCV и AVSC

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-28.40%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-7.89%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-28.40%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.32%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-7.37%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и AVSC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 3.80%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.71%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.10%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

22.34%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

22.34%

+0.96%

Сравнение комиссий ISCV и AVSC

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и AVSC

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISCV and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to ISCV (3.80%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.09% vs 15.48% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.09% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

ISCV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.92% for AVSC.

ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор