PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCV с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCV и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCV и AVSC


2026 (YTD)2025202420232022
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
1.87%10.38%9.31%16.55%-12.13%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
6.21%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.


ISCV

1 день
2.45%
1 месяц
-4.55%
С начала года
1.87%
6 месяцев
5.45%
1 год
19.73%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.16%

AVSC

1 день
2.60%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
30.16%
3 года*
13.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Сравнение комиссий ISCV и AVSC

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISCV vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5858
Ранг коэф-та Мартина

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCVAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.31

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.92

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.21

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

8.53

-3.11

ISCV vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AVSC равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCVAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Корреляция

Корреляция между ISCV и AVSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и AVSC

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AVSC в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
2.03%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
1.02%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCV и AVSC

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и AVSC.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCVAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-28.40%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-13.45%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.50%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.63%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.50%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и AVSC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 5.40%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCVAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.08%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.18%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

23.15%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

22.60%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

22.60%

+0.72%