Сравнение ISCMF с ZSB
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both Commodities funds - ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index while ZSB tracks the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISCMF returned 15.20%/yr vs 5.94%/yr for ZSB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 11.80%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSB
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.80% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
Correlation
The correlation between ISCMF and ZSB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. ZSB — Ранг доходности на риск
ISCMF
ZSB
Сравнение ISCMF c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.52 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 4.54 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 12.79 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.88 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и ZSB
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -49.26% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -16.75% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -43.22% | +35.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -5.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -30.95% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 5.93% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и ZSB
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.71% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 22.65% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 26.40% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 19.62% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 19.62% | -5.24% |
Сравнение комиссий ISCMF и ZSB
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и ZSB
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and ZSB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to ZSB (5.71%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs ZSB's -49.26%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 5.94% for ZSB. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for ZSB.
ZSB has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for ISCMF.
ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.59% for ZSB.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор