PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCMF с UCIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и UCIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у UCIB с доходностью 20.67%.


ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*

UCIB

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.93%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.76%
1 год
29.68%
3 года*
13.51%
5 лет*
11.77%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и UCIB


2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B
20.67%8.97%6.58%-2.26%6.27%

Correlation

The correlation between ISCMF and UCIB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Доходность на риск

ISCMF vs. UCIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина

UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c UCIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCMFUCIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

1.29

+1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

1.92

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

6.55

+9.13

ISCMF vs. UCIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа UCIB равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и UCIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCMFUCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.94

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и UCIB

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки UCIB в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и UCIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISCMFUCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-36.94%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-15.53%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-16.18%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-15.53%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-9.06%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.54%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и UCIB

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) составляет 7.14%, в то время как у ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISCMFUCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

16.62%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

31.05%

-15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

31.72%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

26.74%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

23.22%

-8.84%

Сравнение комиссий ISCMF и UCIB

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UCIB в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и UCIB

Ни ISCMF, ни UCIB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISCMF and UCIB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCIB has higher volatility (16.62%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, ISCMF dropped -25.42% vs UCIB's -36.94%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs 13.51% for UCIB. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.

ISCMF and UCIB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while UCIB tracks UBS Bloomberg CMCI Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.55% for UCIB.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и UCIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор